дорого там жить?

"Дорого" - понятие относительное. Если сравнивать местные цены с местными зарплатами - то дешевле, чем в Москве, а если жить здесь на московскую зарплату - то ноги протянете моментально. Трешку снять - 1500 евро, мясо - от 5 до 20 евро за кг в зависимости от вида (большая часть в районе 10), многие овощи и фрукты - 2 - 3 евро за кг (некоторые дороже, некоторые дешевле), электричество - 13 центов/киловатт, бензин - 1 евро/литр за дизтопливо (другие виды не помню). Общественный транспорт - 2 евро билет на 2 часа, 4 евро суточный проездной и что-то в районе 50 евро месячный проездной. Мебель стоит примерно как в Москве стоила год назад по тогдашним ценам и курсу. Минимальная зп - в районе 2000, при этом на руки будете получать в районе 1800 и будете иметь право на соцжилье (это существенно дешевле, чем официальная рыночная стоимость). Если еще что-то конкретное интересует - спрашивайте.

--

У меня увлечения нетиповые (альпинизм, скалолазание, плюс ненадолго картингом увлекся, когда жил в Москве перед отъездом сюда), поэтому сказать могу только со своей колокольни. Можно бегать и кататься на велосипедах в парках - этого добра навалом, вся страна в лесах и дорожках. Но в парках нет турников (этого, пожалуй, больше всего не хватает). Скалодромов много, я как-то считал - раз в 5 - 10 больше чем в Москве, если на душу населения (список: http://klammen.lu/en/8/indoor/). В центре города Люксембурга где-то есть уличные тренажеры, но я до туда не добрался пока. Есть куча маршрутов для пешего туризма (правда коротеньких в основном): http://www.visitluxembourg.com/en/what-to-do/nature-tours/hiking-nordic-walking (там форма для поиска даже есть). Картингов вроде штуки три, цены как в Москве (если сравнивать по состоянию на лето 2014 по тогдашнему курсу). Фитнес-клубы тоже есть, но про них вообще ничего не знаю, мне это практически неинтересно.